Como comprar opções de petróleo.
As opções de petróleo bruto são o derivativo de energia mais amplamente negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivativos do mundo. O subjacente dessas opções não é, na verdade, o petróleo bruto em si, mas os contratos futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambas as opções americanas e européias estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento durante o seu vencimento, são exercidas em contratos futuros subjacentes. Assim, um operador que tenha, por exemplo, um longo prazo sobre as opções de compra / venda de petróleo dos EUA, assume posições longas / curtas sobre o contrato futuro de petróleo bruto subjacente.
Abaixo, a tabela resume as posições de opções americanas que uma vez exercidas resultam na respectiva posição de futuros subjacentes mostrada na segunda coluna.
Posição de opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de longa chamada.
Por exemplo, suponhamos que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado "Helen" assumiu uma longa posição de compra em opções de petróleo bruto americanas em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 ao preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bloqueado ao preço de US $ 90 por barril, ou pode fechar a posição de futuros imediatamente para garantir US $ 6 (= US $ 96 a US $ 90) por barril. Levando em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1.000, chegando assim a um pagamento de US $ 6.000 da posição.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, ao contrário das opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de compra (venda), o valor será a diferença entre o preço de ajuste dos futuros de petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) e o preço de exercício (preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto) multiplicado por 1.000 barris; zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014, Helen, o trader, assumisse uma posição comprada em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015, a um preço de exercício de US $ 95 por barril e que a opção custaria US $ 3,10 por barril. As unidades de contratos futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro do petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção comprada paga à posição da opção curta no início da transação) de US $ 3.100 (US $ 3.1 * 1.000). Assim, o lucro líquido da posição de opção é de US $ 1.900 (US $ 5.000 - US $ 3.100).
Opções de petróleo versus futuros de petróleo.
Os contratos de opções dão aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem a proteção downside. O máximo que um detentor de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (prêmio) que é pago ao lançador da opção (vendedor). Contratos futuros, no entanto, não dão a oportunidade de contratar os lados, uma vez que eles têm um perfil linear de risco e retorno. Os comerciantes de futuros podem perder a posição inteira durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam se preocupar com entregas físicas que possam exigir muito trabalho em papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que, uma vez exercidas as opções, o detentor da opção recebe o pagamento positivo na forma de dinheiro. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros de petróleo bruto negociados no NYMEX, no entanto, são liquidados fisicamente. O comerciante que tem posição vendida em um contrato futuro deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Quando a exigência inicial de margem de futuros for maior do que o prêmio exigido para a opção de futuros similares, as posições de opções oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que a NYMEX exija US $ 2.400 como margem inicial para um contrato futuro de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha um subjacente de 1.000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro de 2015, que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * US $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições longas de opções de compra / venda não são posições de margem e, portanto, não exigiriam qualquer margem inicial ou de manutenção e, portanto, não acionariam uma margem de lucro. Isso, por sua vez, permite que o operador de posição de opções longas sustente melhor as flutuações de preço sem qualquer requisito de liquidez adicional. O trader deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preço de curto prazo. Contratos de opção longos ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prêmios vendendo (assumindo assim altos riscos) opções de petróleo bruto. Se os traders não esperam que os preços do petróleo cru mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para que eles obtenham lucro escrevendo (vendendo) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta coleta o prêmio e assume o risco. Assim, a venda de opções fora do dinheiro, seja call ou put, permitirá que elas lucrem com a cobrança de prêmios, caso a opção acabe ficando fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos adiantados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção de baixa no comércio de petróleo podem querer negociar opções de petróleo que são negociadas principalmente na NYMEX. Em contrapartida, os detentores de opções premium de petróleo pagos antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seriam oferecidos por contratos futuros. Além disso, os operadores de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os negociadores tenham flexibilidade suficiente para sustentar sua posição. As opções européias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
(Referências externas usadas na pesquisa desta peça: Oilprice, The Options Guide)
Futuros e Opções do Petróleo Bruto.
EGuide de Negociação de Futuros de Petróleo Bruto.
Oferecer excelente flexibilidade e transparência de preços Fornecer o fórum mais fluido do mundo para o comércio de petróleo bruto. Contrato de futuros de maior volume do mundo em uma commodity física Atenda às diversas necessidades do mercado físico.
Futuros do petróleo bruto: Coisas para saber:
Unidade de negociação é de 1.000 barris O ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível para os mercados internacionais via pipelines Entrega prevista para vários graus de crudes estrangeiros nacionais e internacionalmente negociados Seis tipos de opções: estilo americano, calendário spread, spreads de crack, preço médio, estilo europeu e diário.
Futuros do petróleo bruto.
O petróleo bruto é a commodity mais negociada do mundo. Os crus leves e doces são preferidos pelos refinadores devido ao seu baixo teor de enxofre e rendimentos relativamente altos de produtos de alto valor, como gasolina, óleo diesel, óleo de aquecimento e combustível de aviação.
A NYMEX, uma bolsa membro do CME Group, também lista para negociar eletronicamente um contrato de futuros financeiramente estabelecido para o petróleo bruto de Dubai; um contrato futuro sobre o diferencial entre o contrato futuro de petróleo leve e petróleo bruto e o rio Canadian Bow River em Hardisty, Alberta; e contratos futuros sobre os diferenciais da luz, contratos futuros de petróleo cru e quatro tipos domésticos de petróleo: Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate Midland, West Texas Sour e Mars Blend.
Futuros de petróleo bruto Cotações Globex.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação de instrumentos sem juros ou volume em aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na Plataforma de Dados de Mercado (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
Bem-vindo ao WTI Crude Oil Futures.
Não importa se você é um novo trader querendo começar no futuro, ou um trader experiente está procurando uma maneira melhor de se proteger do petróleo bruto, os futuros do NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil são a maneira mais eficiente de negociar os mercados globais de petróleo.
Negociando Petróleo Bruto.
& laquo; Negociando Prata.
Índices de negociação & raquo;
Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.
Introdução à negociação de petróleo bruto Oferta e demanda Fatores de precificação.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Trading Crude Oil.
Introdução.
A última mercadoria sobre a qual vamos falar é o petróleo bruto. Este é um dos três principais ativos mais negociados no mercado de opções binárias, por isso aconselhamos que você se familiarize com todos os detalhes sobre o petróleo bruto, porque ele certamente continuará a ser uma parte importante da negociação de opções binárias.
A popularidade do petróleo bruto no comércio decorre de seu papel fundamental na vida moderna. Como uma commodity usada para produzir recursos energéticos para impulsionar veículos modernos de transporte, o petróleo bruto tornou-se insubstituível, ou pelo menos no futuro próximo. Foi somente no alvorecer do século 21, quando os veículos movidos a energia alternativa usando eletricidade e hidrogênio foram desenvolvidos, com o primeiro dando seus primeiros passos no mercado de massa agora, enquanto o último ainda tem um longo caminho a percorrer.
Flutuações no preço da matéria-prima têm um efeito amplo nos preços de bens e serviços, devido às mudanças nos custos de transporte, o que afeta a atividade econômica. Além disso, as mudanças nos preços também afetam os principais países produtores, dada a grande participação do petróleo bruto em sua folha de exportações. Um dos exemplos mais brilhantes é o Canadá, que é uma das poucas economias altamente desenvolvidas que é um exportador líquido de energia e, especialmente, petróleo bruto. Isso, naturalmente, implica uma forte correlação entre os preços do petróleo bruto e o dólar canadense. Para saber mais sobre a economia canadense e seus laços com as exportações de commodities, leia nosso artigo - Perfil do dólar canadense - Visão geral econômica e política monetária & # 8221; e seu acompanhamento.
As fracções comuns do petróleo bruto como combustíveis são: gasolina, gasóleo, querosene, combustível para aviação, fuelóleo, gás de petróleo liquefeito e butano.
No entanto, os combustíveis não são os únicos subprodutos do petróleo bruto. A matéria-prima é utilizada para a produção de alcenos, que podem ser fabricados em plásticos ou outros compostos, lubrificantes, asfalto, cera, cera de parafina e outros.
Fatores de preços do petróleo bruto.
O petróleo bruto mantém um valor razoavelmente estável devido à taxa global de produção e demanda globais. No entanto, flutuações rápidas e amplas também podem ser observadas, especialmente em épocas de tensões geopolíticas, ou perto de grandes produtores de petróleo. A melhor maneira de abordar a negociação de opção binária de petróleo bruto é basear-se em análise fundamental e usar análise técnica para determinar os melhores pontos de entrada e saída para o seu comércio. Aqui estão alguns dos principais fatores que você deve estar atento:
Relatório semanal dos estoques de petróleo bruto das Nações Unidas, às 14:30 G na quarta-feira Relatórios mensais do IEA e do EIA sobre petróleo, produção da Rússia e do Mar do Norte Desastres naturais que podem afetar infraestruturas cruciais, especialmente no Golfo do México e no Mar do Norte ou próximo a grandes produtores de petróleo, especialmente no Oriente Médio Dados econômicos de grandes consumidores de petróleo que podem apontar para uma aceleração ou desaceleração da atividade econômica e, portanto, da demanda de petróleo, especialmente nos EUA, China e Europa.
O relatório de estoques é o primeiro dado a ser verificado pelos investidores quando eles planejam apostar em binários de petróleo bruto. Esses relatórios são divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA todas as semanas na quarta-feira e mostram quantos barris de petróleo bruto são mantidos por empresas dos EUA, excluindo a Reserva Estratégica de Petróleo, que é mantida pelo Departamento de Energia dos EUA. Como o relatório de estoques de petróleo bruto dos EUA reflete as mudanças no balanço entre oferta e demanda, o relatório geralmente faz com que os preços flutuem. No entanto, como o relatório do governo não é o único fator que afeta os preços do petróleo, sua análise não pode ser baseada somente nas estatísticas de EIA, o que significa que você precisa combinar as informações recebidas do relatório com outros dados para fazer uma previsão precisa. .
Clima e desastres.
Relatórios climáticos podem se transformar em um dos fatores mais importantes que afetam o preço do petróleo bruto. Por exemplo, se as agências meteorológicas prevêem um inverno longo e frio, é muito provável que haja uma demanda maior por combustíveis para aquecimento. Além disso, o clima extremamente frio normalmente faz com que veículos & # 8217; motores para consumir mais combustível, aumentando a demanda.
Desastres naturais, como furacões, também afetarão o preço do petróleo. As plataformas de petróleo localizadas ao longo da costa do Golfo dos EUA são frequentemente atingidas por furacões, o que reduz significativamente a capacidade de operação, forçando a evacuação de pessoal. Isso em termos de cortes na produção e provoca um salto nos preços.
A sazonalidade também é um fator, já que as refinarias são normalmente fechadas para manutenção para mudar para a produção de combustíveis de verão ou inverno antes da respectiva estação.
Dados econômicos, inquietação.
Como a lógica determina, os principais dados econômicos e os eventos macroeconômicos também afetam os preços do petróleo, já que uma economia global em contração estimulará menos demanda por combustível, em oposição ao crescimento acelerado. Assim, em tempos de recessão, o petróleo está tipicamente sendo negociado a preços mais baixos, caso não haja ameaças do lado da oferta. Por outro lado, a expansão econômica implica maior demanda por petróleo e, portanto, preços mais altos. Comerciantes de petróleo & # 8217; O foco é principalmente transferido para os dados dos Estados Unidos, da China e da União Européia (como uma entidade única), os três principais consumidores do mundo.
E, por último, mas não menos importante, a turbulência geopolítica perto de grandes produtores de petróleo tende a ter um efeito imediato e forte sobre os preços do petróleo, especialmente quando se trata de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e nações vizinhas, bem como Rússia & # 8211; o maior exportador de energia do mundo.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Trading Crude Oil.
Opções de petróleo bruto explicadas.
As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de petróleo bruto.
O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de petróleo bruto subjacentes. o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.
Trocas de opções de petróleo bruto.
Os contratos de opção de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços da opção NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.
As opções de Brent Crude Oil da NYMEX são negociadas em tamanhos de contratos de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.
Ligue e coloque opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vão cair podem comprar opções de petróleo bruto em vez disso.
Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.
Opções de Petróleo Bruto vs. Futuros de Petróleo Bruto.
Alavancagem Adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prémio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.
Decaimento do Tempo.
As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto e negociação de opções.
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Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias & amp; Dicas!
Opções de petróleo bruto e futuros.
Noções básicas de futuros.
Futuros de energia.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
Os contratos futuros de petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Bolsas de futuros de petróleo bruto.
Você pode negociar futuros de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços futuros do NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões).
Os futuros do Brent Crude da NYMEX são negociados em unidades de 1.000 barris (42.000 galões) e os preços dos contratos são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.
Os preços futuros do TOCOM Crude Oil são cotados em ienes por quilolitro e são negociados em tamanhos de lote de 50 kilolitros (13210 galões).
Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
Consumidores e produtores de petróleo bruto podem administrar o risco do preço do petróleo comprando e vendendo futuros de petróleo bruto. Os produtores de petróleo bruto podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda do petróleo bruto que produzem, enquanto as empresas que exigem petróleo bruto podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a commodity de que necessitam.
Os futuros do petróleo bruto também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto. Os especuladores compram futuros de petróleo bruto quando acreditam que os preços do petróleo bruto vão subir. Inversamente, eles venderão futuros de petróleo bruto quando acharem que os preços do petróleo bruto cairão.
Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto e negociação de opções.
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Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Opções de petróleo bruto e futuros.
Noções básicas de futuros.
Futuros de energia.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
NYMEX Crude Oil Futures e Mercado de Opções de Negociação.
* As informações contidas nesta página da Web provêm de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
Troca clara doce do mercado de futuros do petróleo bruto.
Os contratos futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada do mundo, e o contrato de futuros de petróleo leve da NYMEX é o fórum mais fluido do mundo para futuros negócios de petróleo bruto, bem como o contrato de maior volume do mundo negociado em uma commodity física. Gestão de risco adicional e oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o contrato futuro de petróleo bruto; opções de spread de crack sobre o diferencial de preços de contratos futuros de óleo de aquecimento versus contratos futuros de petróleo bruto ou contratos futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro de petróleo bruto da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.
Futuros do Petróleo Bruto e Factos Rápidos das Opções.
Contrato de 1.000 barris.
movimento de um centavo é igual a $ 10.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)
Aqui está a brochura do CME Group / NYMEX para os futuros e opções do petróleo cru WTI.
Preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e opções de petróleo bruto, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo para aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de atrapalhar ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos na navegação. Aproximadamente 20% do petróleo mundial passa pelos estreitos, o que torna as tensões geopolíticas com o Irã um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.
O contrato futuro de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris, e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais por meio de oleodutos. O contrato futuro de petróleo bruto prevê a entrega de vários graus de petróleo bruto estrangeiro, nacional e internacionalmente negociado, e atende às diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.
Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o NYMEX foi destruído, mas em poucos dias os mercados de futuros de petróleo bruto e de opções de petróleo estavam sendo negociados novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.
Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços de Petróleo Bruto.
As negociações do contrato futuro de petróleo bruto do Oriente Médio com os preços cotados em dólares e centavos por barril (US $ 00,00 / bbl) e uma unidade contratada de 1.000 barris. As regras de flutuação de preço max / min são consistentes com o contrato futuro leve e bruto da Bolsa, assim como os procedimentos de liquidação.
Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato futuro de petróleo bruto é baseada na liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação de futuros do petróleo bruto é concluído na data final do negócio do mês do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).
Você é um hedger de petróleo bruto? Se sim, clique aqui para saber mais.
Opções de petróleo bruto em contratos futuros explicados.
Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 em fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto em fevereiro por US $ 50 por barril. Naturalmente, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. É provável que você tenha comprado a opção de petróleo para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou esteja especulando que os preços do petróleo bruto vai subir em uma tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queira comprar uma opção de venda de petróleo cru de US $ 40 e pagar um prêmio de US $ 1.150.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação, de vender 1.000 barris de petróleo bruto em fevereiro a US $ 40 por barril.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos do contrato futuro subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 acima tenha um fator de 30% de delta. Isso significa que, se o contrato futuro subjacente tivesse uma alta de US $ 1.000, a opção de compra acumularia aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato futuro de petróleo bruto.
As opções estão perdendo ativos, o que significa que elas perdem valor à medida que o tempo passa. O teta de uma opção é a medida do decaimento do tempo.
Vamos supor que você tenha comprado uma opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 com 60 dias restantes até a expiração. Suponhamos também que os preços futuros do petróleo bruto tenham se movido muito pouco no último mês e sejam exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção terá perdido 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando faltavam 60 dias para a expiração.
Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção no que se refere ao seu contrato futuro subjacente. Por exemplo, se o contrato futuro subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato futuro será afetada.
Em um ambiente de alta volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a se expandir. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a diminuir.
* As informações do contrato mudam de tempos em tempos. Por favor clique aqui para ver as especificações mais recentes do contrato e clique aqui para os horários de negociação mais recentes.
Óleo De Negociação.
O petróleo bruto está no centro da economia mundial e, em termos de troca, é a commodity mais negociada entre todos os ativos de commodities.
Sem petróleo bruto, não haveria transporte de nenhuma forma (não se pode imaginar remar um barco do Alasca ao Japão ou andar de bicicleta do Reino Unido para a África do Sul). Não haveria indústrias, nem maneira de cozinhar sem degradar nosso ambiente já frágil, e a vida como a conhecemos seria radicalmente diferente. É por isso que os países foram ao ponto de ir à guerra para garantir os direitos à terra e à água que transportam depósitos de petróleo, ou assegurar rotas de fornecimento para o produto. Isso é o quão importante é o petróleo bruto.
No que diz respeito ao comércio internacional, o valor atribuído ao barril de petróleo bruto é uma função da dinâmica da demanda e da oferta do produto, e é essa mudança de valor em uma base intraday que fornece a plataforma na qual os comerciantes podem ficar aquém ou longo no ativo de petróleo bruto.
Como o comércio de petróleo bruto é feito.
Assim como a maioria das commodities, o petróleo bruto é negociado em uma base imediata e futura. Também é negociado no mercado de opções binárias.
Três formas de petróleo bruto são comercializadas nos mercados mundiais de petróleo:
a) Bruto doce claro (CL)
c) West Texas Intermediate (WTI)
Os contratos futuros de petróleo bruto são negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), a Intercontinental Exchange (ICE). Os contratos de light sweet crude e WTI são negociados na NYMEX e Brent Crude na ICE. Os feeds de preço são enviados a partir dessas trocas para as plataformas das várias plataformas de opções binárias, de onde os comerciantes podem realizar diferentes tipos de contratos comerciais.
Requisitos de Negociação.
Na negociação de petróleo bruto, os comerciantes têm que entender as especificações do contrato e os requisitos de alavancagem / margem para negociar o contrato de petróleo bruto. Ao contrário do contrato de futuros, que é composto por 1.000 barris americanos (ou seja, 42.000 galões) e que exige um mínimo de US $ 4.000 para negociar o menor contrato, um comerciante pode negociar um mínimo de US $ 25 no mercado de opções binárias. Conforme a experiência é adquirida, maiores quantidades podem ser comprometidas com o comércio. Alguns contratos comerciais no mercado de opções binárias duram apenas 15 minutos. Isso permite que o operador tenha a oportunidade de ganhar dinheiro de novo e de novo, usando pouco risco para compensar retornos.
Existem dois tempos de negociação para negociação de petróleo:
a) A sessão de negociação do NYMEX Open Outcry dura das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira.
b) A sessão eCBOT (negociação eletrônica) dura das 19h às 18h15 (no dia seguinte), de domingo a sexta-feira.
É nessas horas que o ativo de petróleo está disponível para negociação no mercado de opções binárias. Os comerciantes que desejam negociar petróleo devem, portanto, converter esses horários em sua hora local, de modo a negociar durante as horas de mercado.
Procedimentos para Negociação de Petróleo Bruto no Mercado de Opções Binárias.
Depois que a conta de negociação for aberta, ativada e financiada, o comerciante pode começar o negócio de comércio de petróleo. O comércio de petróleo como opções binárias seguirá os princípios técnicos e fundamentais.
Tecnicamente falando, o trader pode empregar padrões gráficos, padrões de velas e indicadores técnicos para derivar sinais nos gráficos. O tipo de sinal a ser usado será determinado pelo tipo de negociação que o trader tem em vista. Por exemplo, um trader que queira negociar a opção Touch / No Touch estará mais interessado não apenas em derivar a direção do ativo, mas em obter um nível de preço chave que a ação do preço violará (Touch) ou não conseguirá atingir ( Não toque). Por exemplo, um comerciante que decide usar um nível de resistência para negociar o Touch / No Touch para uma ação de preço de alta pode usar esse nível como um preço de toque e um preço acima disso como um preço de toque se houver evidência suficiente de que o ativo será derrotado no ponto de resistência. Isso não é tão simples quanto parece e muitos fatores entrarão em jogo, especialmente os fundamentos do ativo de petróleo bruto.
O petróleo bruto é um ativo que tem forte apoio fundamental. Vivemos em um mundo onde o menor indício de problemas nas áreas de produção de petróleo do mundo pode causar uma mudança no preço. O surto da Guerra Civil da Líbia em fevereiro de 2011 levou a uma lacuna de 400 pip no primeiro dia de negociação após o fim de semana, quando as hostilidades começaram. A fixação de cotas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sempre tem impacto sobre os preços do petróleo. Esses fatores determinarão para onde os preços vão, até onde vão e também moldarão as jogadas técnicas que produzirão os sinais usados no comércio de petróleo nas plataformas de opções binárias.
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